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这是什么意思?什么是对冲?

作者:365bet娱乐城发布时间:2019-09-02 12:21

你什么意思
什么是对冲?
在投资股票的过程中,我们都遇到了一些问题。让我们来看看今天Kitamizuyu的行为。你是什??么意思?
与破坏相关的覆盖范围是什么?
做一个简短的介绍,这样每个人都可以轻松介绍它我希望小编的内容对每个人都有用。
卖股票意味着什么?
这是一个看跌的意思。换句话说,市场被认为仅在商品期货和股指期货上下跌,国内股市不会被耗尽。
预计市场将下跌,首先抛售一些商品期货或股票指数,等待市场下跌,然后买卖带来变化。
例如,如果当前市场价格是10元,卖出(即先卖出)和几天交易(或同一天)后价格降至5元,您可以买入并关闭之前开仓的头寸更多,你赢了10-5 = 5;如果你后来涨到15元,10-15 = -5则是5元的损失。
库存中没有卖空机制(没有卖空概念,因为您只能在转售前买入)
为了更好地理解其含义,让我们看看相关的对冲是什么。
Hedges,也称为对冲销售,用于防止未来股票投资组合价格下跌。
在这种类型的保险范围内,套期保值卖出期货合约,它以现金形式设定未来价格,并将持有股票投资组合的价格风险转移给期货合约的买方。
被套期项目的一个原因是投资者期望股市下跌,但投资者忽略了卖方持有的股票。为了弥补预期的股票持有量损失,您可以缩短股指期货。
由于投资者可以控制市场风险的某些部分,分类指数期货的出现可能使管理对冲比过去更容易。
这是投资与下标有很大关系的股票的重要帮助。
假设您的股票投资组合的投资者风险因子(beta)为1。
5,目前的价值是1000万。
投资者担心下周商务谈判的结果。如果谈判未达成一致,则会对市场造成损害。
因此,设定股票投资组合的现值。
他使用汉森指数期货获得了投资。
所需合同数量应等于股票投资组合的现值乘以其股票风险因子并除以每个期货合约的价值。
例如,如果期货合约的价格是4000点,则每个期货合约的价值是4000 $ 50 = $ 200,000,股票组合的系数乘以市场价值1。
5千万美元= 1500万美元。
因此,用于对冲目的的分配在1500万美元到200,000美元之间,即75个合约。
如果谈判中断且市场下跌2%,投资者的股票市值应下降1。
52%= 3%,或300,000美元。
在股市波动之后,恒生期货也下跌2%4000 = 80点,或80美元50 =每份合约4000美元。
如果投资者此时买入75份合约,他可以获得75 $ 4000 = $ 300000。这补偿了股票投资组合的损失。
请注意,在这个例子中,风险因素是准确的,因为恒生指数将下跌,假设股票组合完全符合预期。此外,假设期货合约与指数之间的基点或差异保持不变。
通过以上内容,我想提出北水的含义,我想我应该简单地理解它是空的。
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